关于东来紫竹1号私募证券投资基金
基金合同变更的通知函
尊敬的“东来紫竹1号私募证券投资基金”基金份额持有人：
由宁波东来方元投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“本机构”）管理的“东来紫竹1号私募证券投资基金”（以下简称“基金”）（基金业协会备案号：[SGV066]），因产品运营需要，并经本机构与基金托管人中国国际金融股份有限公司协商一致，拟根据《私募证券投资基金运作指引》的相关规定、《东来紫竹1号私募证券投资基金基金合同》及其任何有效修订（以下统称“《基金合同》”），对《基金合同》的相关条款进行如下变更。
《基金合同》条款具体修改如下：
1、《基金合同》“释义”章节中增加如下条款，相关序号接续原条款的序号依次标记：
“1、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动受限的新股以及非公开发行股票、全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌股票、停牌股票、收益互换、场外期权、收益凭证、私募资产管理产品（含私募基金）、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具等资产，基金管理人与基金托管人可根据法律法规和自律规则的要求协商一致进行调整。
2、同一资产：1）标准化股权类资产按照单一上市公司公开发行的股票、存托凭证，视为同一资产；2）标准化债权类资产按照单只债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，视为同一资产；3）非标准化债权类资产（如证券公司发行的保本型收益凭证、质押式报价回购、质押式协议回购、标准化票据）按照同一“融资主体”及其关联方视为同一资产；4）基金类资产按照单只证券投资基金或者资产管理产品视为同一资产；5）标准化期货和衍生品类资产按照单只期货或者期权合约视为同一资产；6）场外期权及证券公司发行的非保本型收益凭证按照同一“交易对手方”视为同一资产；7）收益互换按照合约挂钩具体标的视为同一资产。 如法律法规、自律规则及有关政策发生变化，以最新规则或要求为准。”
2、《基金合同》“基金的募集”章节中 “募集对象”增加如下条款：
“本基金管理人应识别本基金的投资者。除法律法规另有规定外，本基金拟投资公募证券投资基金以外的资产管理产品（含私募基金）的，本基金不得向资产管理产品（含私募基金）募集或发售。”
3、《基金合同》“当事人及权利义务”章节中“基金管理人”项下中的“基金管理人的义务”最后一项前增加如下条款：
“（1）如本基金接受其他资产管理产品（含私募基金）投资的，基金管理人应将经复核的基金估值信息提供给上层产品托管人；
（2）识别本基金的投资者和所投资标的，确保本基金的投资结构和投资层级符合相关法律法规、自律规则的规定。本基金嵌套其他私募类资产管理产品的层级数量不超过一层。本基金已经投资公募证券基金以外资产管理产品（含私募基金）的，不得向资产管理产品（含私募基金）募集或发售；本基金已经接受资产管理产品（含私募基金）投资的，不得投资公募证券基金以外的资产管理产品（含私募基金）。若本基金符合后续金融监管部门出台的母基金规则条件的，可豁免一层嵌套。若后续法律、法规、中国证监会、基金业协会的相关规定出台或发生变化的，经基金管理人与基金托管人协商一致，可对本基金的整体层数进行相应调整（含增加），基金管理人应及时向基金委托人进行披露；”
4、《基金合同》“基金的投资”章节中“投资限制”增加如下条款，相关序号接续原条款的序号依次标记：
“1、本基金投向AA级及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计不超过基金净资产的20%。
2、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一资产的资金，不得超过本基金资产净值的25%，银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、协会认可的投资品种除外。
3、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一债券的资金，不得超过本基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。
4、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。
以上投资限制中，关于股票的投资比例限制在计算时均包含CDR（如有）。
如本基金投资其他资产管理产品（含私募基金）的，在《私募证券投资基金运作指引》规定的范围内，根据金融监管部门的有关要求，按照穿透原则合并计算相关投资限制。
如涉及新股新债申购的申报金额与数量、盘中监控、交易策略等监控事项的，由基金管理人自行监控，基金托管人不承担投资监督职责。”
5、《基金合同》“基金的投资”章节中“预警平仓机制”后增加一条“基金管理人自有风控措施”，相关序号接续“预警平仓机制”的序号依次标记，后续序号依次顺延：
“基金管理人自有风控措施：
以下相关风控措施为基金管理人为更好地控制本基金风险所制定，由基金管理人负责遵守并实施，基金托管人对此不负有监督义务：
1、本基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金不超过该资产的25%，法律法规、自律规则另有豁免情况的除外；银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、基金业协会认可的投资品种除外。
2、同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，中国证监会、基金业协会另有规定的除外。
3、本基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的10%，因发行人行使赎回选择权或者进行债券购回，以及其他持有人行使回售选择权导致的被动超标除外，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。
4、同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。
5、如本基金开展债券质押式协议回购业务的，本基金质押或者接受质押单一债券的集中度适用《私募证券投资基金运作指引》第十九条前两款规定，且本基金与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过本基金净资产的10%。。
6、对于本基金的投资比例和投资限制明确需穿透监控计算的，如所投标的均为本基金管理人管理的其他私募基金，基金管理人应当在每个交易日核查本基金投资行为是否符合穿透监控投资限制；如所投标的涉及非本基金管理人管理的其他私募资管产品（含私募基金），基金管理人应当按照所投标的披露频率核查本基金投资行为是否符合穿透监控投资限制。”
6、《基金合同》“越权交易”章节中“基金托管人对基金管理人投资运作的监督”增加如下条款：
“除非法律法规、自律规则有明确要求或本合同另有明确说明，本合同关于投资范围、投资限制及其他投资风控指标的约定仅为对本基金自身及本基金直接投资标的进行的约定，不适用于穿透情形（包括但不限于穿透至下层资产管理产品（如有，含私募基金）及对应底层资产）下的要求。基金托管人依据《投资监督事项表》对本基金的直接投资履行投资监督职责，不对本基金资产的最终投向、投资比例及其他投资风控指标是否符合《投资监督事项表》的约定进行穿透核查，对基金管理人的其他职责和行为不承担监督责任。
基金托管人对与特定品种（包括但不限于场外衍生品、资产管理产品（含私募基金）等）有关的投资范围、投资限制进行穿透监督的，依赖于本基金管理人、交易商、相关资产管理产品管理人或托管人、经纪商提供的数据的真实性、准确性、完整性、及时性，基金管理人负责协调特定品种穿透所需数据，由其或相关被授权方提供给基金托管人。基金托管人原则上不低于季度频率对相关指标进行监督。若因未收到数据、收到数据不真实、不准确、不完整、不及时导致基金托管人无法监督或无法准确监督相关投资范围、投资限制，给基金资产或投资者造成损失的，基金托管人不承担赔偿责任。
本合同之“第十一节 基金的投资”章节（以下简称“投资章节”）项下涉及“流动性受限资产”的监控，基金托管人以目前使用的资讯及内部数据为准进行识别及监控，如与管理人认定资产存在不一致的，不一致部分由基金管理人及托管人进行协商，仍无法达成一致的，则基金托管人的监控以托管人识别数据为准。
为免疑义，本合同之投资章节项下约定的“同一发行人及其关联方”（如有）、“同一实际控制人”（如有）等事项，基金托管人仅以其能够获取的资本市场公开资讯数据为准进行识别并对相关投资限制进行监控。基金托管人对基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令（包括但不限于所有通过证券账户、信用账户、衍生品资金账户、期货资金账户进行的投资活动）不负有事前、事中控制义务，对于基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反本合同《投资监督事项表》约定的，基金托管人仅负有事后提示义务。”
7、《基金合同》“越权交易”章节 “越权交易的例外”第1款中被动超标的调整时限条款变更为如下表述（如适用）：
“发生被动超标时，基金管理人应在【20】个交易日内调整完毕，因资产流动性受限或其他非基金管理人可以控制的原因导致无法完成前述调整的，应当在相关资产可出售、可转让或者恢复交易后的【20】个交易日内调整至符合要求。”。
8、《基金合同》附件部分“风险揭示书”“一般风险揭示”中“相关机构的风险”项下“基金托管人职责限定相关风险”第7）处增加如下条款：
基金托管人对与特定品种（包括但不限于场外衍生品、资产管理产品（含私募基金）等）有关的投资范围、投资限制进行穿透监督的，依赖于本基金管理人、交易商、相关资产管理产品管理人或托管人、经纪商提供的数据的真实性、准确性、完整性、及时性，基金管理人负责协调特定品种穿透所需数据，由其或相关被授权方提供给基金托管人。基金托管人原则上不低于季度频率对相关指标进行监督。若因未收到数据、收到数据不真实、不准确、不完整、不及时导致基金托管人无法监督或无法准确监督相关投资范围、投资限制，给基金资产或投资者造成损失的，基金托管人不承担赔偿责任；
本合同之“第十一节 基金的投资”章节（以下简称“投资章节”）项下涉及“流动性受限资产”的监控，基金托管人以目前使用的资讯及内部数据为准进行识别及监控，如与管理人认定资产存在不一致的，不一致部分由基金管理人及托管人进行协商，仍无法达成一致的，则基金托管人的监控以托管人识别数据为准；
为免疑义，本合同之投资章节项下约定的“同一发行人及其关联方”（如有）、“同一实际控制人”（如有）等事项，基金托管人仅以其能够获取的资本市场公开资讯数据为准进行识别并对相关投资限制进行监控；
基金托管人对基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令（包括但不限于所有通过证券账户、信用账户、衍生品资金账户、期货资金账户进行的投资活动）不负有事前、事中控制义务，对于基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反本合同《投资监督事项表》约定的，基金托管人仅负有事后提示义务；”
9、《基金合同》附件部分“投资监督事项表”中“投资限制”增加如下条款，相关序号接续原条款的序号依次标记：
“1、本基金投向AA级及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计不超过基金净资产的20%。
2、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一资产的资金，不得超过本基金资产净值的25%，银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、协会认可的投资品种除外。
3、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一债券的资金，不得超过本基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。
4、穿透监控计算（如涉及），按买入成本与市值孰低计，本基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种可以不受限制。”
10、若上述内容与《基金合同》原约定的相关内容有冲突的，则以本函的约定为准。
特此通知。如您对变更事项有异议，您有权在本基金的开放日赎回基金份额，或在本机构发送本通知起【10】个工作日内向本机构申请设置临时开放日赎回基金份额，但不因此影响本次合同变更效力。
基金管理人：宁波东来方元投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
年 月 日
浙公网安备 33020602000738号